Боты MEV в экосистеме Блокчейн: на примере сэндвич-ботов

С распространением технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами быстро развивается. Децентрализованные биржи (DEX), благодаря своим преимуществам в децентрализации и прозрачности, становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. В процессе созревания рынка появляются различные инструменты автоматической торговли. MEV (максимально извлекаемая ценность) Боты — это автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие торговые стратегии в сети Блокчейн, извлекая максимальную ценность путем перераспределения, вставки или задержки сделок в Блокчейне. В этой статье будет подробно проанализирован夹子 Бот, особенно определение, принципы, способы реализации, факторы, влияющие на него, и направления оптимизации 三明治夹子 Бота.

С развитием технологий и изменением рыночного спроса, боты для захвата эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и потребностям стратегий. Ниже приведены несколько распространенных типов ботов для захвата:

1. Роботы-сэндвичи: прослушивая крупные заказы в пуле сделок, они заранее отправляют сделки с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы будут официально добавлены в Блокчейн, тем самым завершая сделки до пользователей. Эта стратегия включает вставку сделок до и после целевой сделки (передний и задний бег), чтобы манипулировать ценами и извлекать прибыль.

2. Арбитражные боты: сосредоточены на извлечении прибыли из разницы в ценах между различными биржами. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже, а затем продают их по высокой цене на другой бирже, получая прибыль.

3. Новые токены, выпускаемые Боты: сосредоточены на колебаниях цен во время выпуска новых токенов. На начальном этапе выхода новых токенов на DEX, цены обычно нестабильны и сильно колеблются. Такие Боты быстро покупают токены сразу после их выхода, а затем продают их после повышения цены, чтобы получить разницу.

4. Арбитражные боты для ликвидности: осуществляют арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между различными пулами, выполняя операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли.

5. Арбитражный бот на базе кредитов мгновенного займа: использует особенности кредитов мгновенного займа для осуществления торговых операций. Кредиты мгновенного займа позволяют пользователям заимствовать большие суммы денег в одной сделке без необходимости предоставления залога. Боты могут использовать эти средства для манипулирования рыночными ценами в короткие сроки с целью арбитража.

6. Треугольные арбитражные боты: включает в себя торговлю между тремя различными парами токенов для использования разниц в обменных курсах для получения прибыли. Например, получение прибыли за счет торговли A/B, B/C, а затем C/A в цикле.

В этой статье будет в основном анализироваться робот-сэндвич.

Один, Боты для сэндвичей

Сэндвичный робот — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронтального трейдинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности на блокчейне, осуществляя сделки до или после целевой транзакции, зарабатывая на разнице цен. Ядро сэндвичного робота заключается в высокоэффективном и быстром захвате торговых возможностей.

Два, принцип работы ботов-сэндвичей

Прибыльные операции ботов с сэндвичами основаны на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы в блок майнерами, боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда заказы пользователей исполняются и цена повышается, боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.

2. Хаотичная продажа: Боты сначала продают токены по более высокой цене, прежде чем другие пользователи их продадут. Когда ордера на продажу пользователей понижают цену, Боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.

Так называемые夹子 — это пользователи, которые зарабатывают на разнице цен. Успех夹子机器人 зависит от точного определения времени торговли и высокого приоритета выполнения сделок.

Три, реализация идеи

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте соединение WebSocket с узлом Блокчейн для получения в реальном времени ожидающих упаковки транзакций.
   • Отфильтровать целевые сделки, сопоставив поля transaction.to или transaction.from, чтобы определить сделки, связанные с целевым DEX.

2. Фильтрация и отбор:

   • Фильтруйте сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки с вашим собственным адресом, чтобы предотвратить зацикливание из-за самоторговли.

3. Динамическая настройка цены на газ:

   • Установите более высокую цену на газ вручную, чтобы майнеры обрабатывали сделки Ботов в приоритетном порядке, чтобы выполнить их перед обычными пользователями.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейс смарт-контрактов для декодирования данных о транзакциях, чтобы определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
   • Выберите подходящий метод вызова контракта в соответствии с расшифрованной информацией, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Четыре, мысль кода

Выберите wss, предоставляемый узлом, скрипт использует ethers.js для реализации.

1. Создайте прослушивающий ws сервис:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти транзакции:

JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Определите направление сделки, вручную задайте цену газа:

JavaScript function calculate_gas_price(action, amount) { если (действие === "buy") { вернуть amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодирование метода транзакции, вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Пять, факторы решения

Эффективность и успех夹子机器人 тесно связаны с несколькими факторами:

1. Скорость транзакции:

   • Сетевой задержка и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может уменьшить задержку.

2. Газовые сборы:

   • При захвате приоритета транзакции плата за Gas является важным фактором. Слишком высокая плата за Gas может съесть прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Нехватка ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или к неудаче сделки.

4. Безопасность контрактов:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с рисками операционной стратегии. Боты должны обладать базовыми способностями для проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.

5. Конкурентная среда:

   • На рынке может быть несколько Ботов, одновременно конкурирующих за возможности получения прибыли. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной торговли и прибыль могут пострадать.

Заключение

MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных обменах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако,夹子 Боты также сталкиваются с высокими конкурентными и рисковыми вызовами. Инвесторам необходимо всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi,夹子 Боты имеют перспективы проявить свой потенциал в большем количестве областей, создавая пользователям больше ценности.