時序數據庫賦能數字貨幣交易 實時分析提升平台性能

香港數字資產ETF的推出爲數字資產市場注入了新動力,也爲投資者帶來了新機遇。作爲一種投資產品,數字資產正在全球範圍內迅速崛起。

過去一個月,主流數字資產如BTC、ETH經歷了劇烈波動,宣告新一輪牛市開啓。這不僅吸引了大量投資者關注,也對交易平台技術提出了更高要求。

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同。每天24小時不間斷交易產生超過10TB的行情數據,且還在持續增長。不同幣種間數據量極不平衡,頭部資產佔據絕大部分。此外,不同幣種盤口深度差異巨大,從十幾檔到上千檔不等。更棘手的是,數字貨幣價格波動劇烈,對系統延時要求極高。任何微小延遲都可能導致交易失敗,給投資者造成巨大損失。

面對這些挑戰,時序數據庫成爲了理想的解決方案。它專爲處理時間序列數據而設計,能高效存儲和查詢海量數據。其優勢在於快速處理大量數據寫入和查詢請求,滿足實時數據需求。

時序數據庫可有效壓縮時間序列數據,降低存儲成本。並且能高效查詢歷史數據,支持復雜的時間序列分析。憑藉這些優勢,時序數據庫已被廣泛應用於傳統金融領域,爲平台安全穩定運行提供堅實基礎。

在應用場景方面,金融機構可使用技術分析方法,通過圖表、數據分析對市場價格變化趨勢做出預測,輔助交易決策。由於技術分析只研究價格,不關注資產類型,因此適用於各種交易市場。在加密貨幣形成交易市場後,技術分析成爲重要環節。

下面將展示如何通過高性能實時計算實現9種常用技術指標,並通過可視化構建數字貨幣交易儀表盤。這些儀表盤可幫助識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,爲決策提供全面參考。

本次展示採用DolphinDB數據庫完成指標實時計算。DolphinDB是一款高性能時序數據庫實時計算分析平台,具有輕便、一站式和強大計算性能等特點。其可擴展的可視化能力,可方便地構建交互式儀表盤。目前DolphinDB已爲百餘家傳統金融機構提供服務,在數字資產領域也服務了多家交易所和做市商。

市場上存在100多種技術指標。我們選取了包括滑動平均價格、K線、動量震蕩、布林帶等9種最常用的技術指標進行展示。

滑動平均價格是通過計算一段時間內平均價格生成的曲線,用於識別趨勢轉折點、支撐位和阻力位。DolphinDB提供了1500多個金融交易常用函數,可快速計算該指標。

K線是最重要的技術指標之一,多根K線連接形成價格走勢線。通過簡單代碼即可實現K線的實時計算和可視化。

相對強弱指數(RSI)用於衡量價格變動速度和幅度,可識別市場超買超賣趨勢,是最受歡迎的震蕩指標之一。

MACD指標利用短期與長期指數移動平均線的聚合與分離狀況,對買賣時機做出判斷,在震蕩行情中應用效果良好。

布林帶通過在價格圖表上繪制中軌及上下兩條標準差線,顯示價格波動範圍和趨勢,用於分析波動性、確認趨勢方向和識別買賣信號。

此外還可計算不同交易對之間的相關性,構建實時交易表和實時成交額指標等,全方位展示市場動態。

時序數據庫在技術指標計算方面具有顯著優勢。以DolphinDB爲例,在16核CPU、512G內存、4塊SSD配置下,可實現以下性能:

• 在2700億行數據集中毫秒級完成查詢和聚合計算
• 2億條數據兩兩相關性計算秒級完成
• 交易成本計算亞秒級完成
• 因子實現及計算毫秒級完成
• 65億條高頻數據降頻到分鍾頻30秒內完成
• 支持多檔行情高效存儲,壓縮比10:1
• 全市場實時K線合成及因子實時計算
• 100萬外匯掉期合約估值400毫秒完成
• 10億數據線性回歸秒級完成
• ETF盤中淨值單核亞秒級計算

這些案例充分展示了時序數據庫在海量數據處理、復雜指標計算、多表關聯查詢、實時分析、金融衍生品估值、分布式計算等方面的強大能力,爲用戶提供實時洞察數據、快速發現規律、輔助決策的能力。它已成爲新一代數據基礎設施的重要組成,必將引領數據分析技術的未來發展。

隨着ETF獲得監管審批,數字資產正式進入"機構時代"。時序數據庫憑藉高吞吐量、高效查詢和良好擴展性,可記錄每一筆交易、每一個事件、每一個決策,構建完整的數字資產生命週期。通過對歷史數據的分析,可幫助交易者洞察市場趨勢,預測未來走向,開發最具時效的交易策略,爲數字資產的投資、交易和管理提供強有力的數據支撐。