簡易波動指標是什麼？

來源: Gate

簡易波動指標（EMV）是一種技術分析工具，用於衡量資產價格變動的順暢程度以及交易量的影響。它幫助交易者判斷市場趨勢的持續性，從而做出更明智的交易決策。該指標的核心理論認為，如果某一資產的價格變動較為輕鬆，則該趨勢可能會延續較長時間。

通過分析價格波動與交易量之間的關係，交易者可以識別市場的強弱點，並預測資產價格是會繼續沿當前趨勢運行，還是即將發生反轉。

EMV 指標的數值通常為正或負：

• 正值 表示資產價格上漲較為順暢，可能繼續走高，交易者可考慮買入。
• 負值 表示資產價格下跌較為輕鬆，意味著市場賣壓較強，可能進一步下跌，交易者可考慮賣出。

此外，EMV 指標還能夠提前預警市場可能發生的突破或崩盤，為交易者提供先機，幫助他們更好地把握進場和離場的時機。

簡易波動指標的歷史

簡易波動指標（EMV）由 Richard W. Arms 於1967年創立，並首次在他的著作 《股票市場中的交易量週期》 中提出。Arms 設計這一指標的目的是希望通過價格和交易量的結合，為交易者提供一種更加直觀、簡便的市場分析工具，以幫助他們更輕鬆地做出交易決策。

簡易波動指標的工作原理

簡易波動指標（EMV) 是一種技術分析工具，用於衡量價格波動的流暢度。它通過計算每單位交易量對價格的影響程度，幫助交易者判斷市場趨勢。EMV 值會顯示為一條圍繞零軸波動的曲線：

• 當 EMV 線上升到零軸以上，表示資產價格上升較為順暢，可能會繼續上漲，此時適合做多。
• 當 EMV 線下降到零軸以下，表示資產價格下跌較為順暢，可能會繼續下跌，此時適合做空。

要繪製 EMV 指標，交易者需要進行幾個關鍵計算，以揭示價格波動與交易量之間的關係。具體計算步驟如下：

1.計算中間價（Midpoint）：
選取當前週期的最低價和最高價，相加後除以 2，計算公式如下：

中間價=（最高價+最低價）/2

2.計算價格變動幅度（Distance Moved）：
通過當前週期的中間價減去前一個週期的中間價，得出價格變動的幅度，計算公式如下：

價格變動=[(當前最高價+當前最低價)/2]−[(前一週期最高價+前一週期最低價)/2]

這一步有助於瞭解資產價格的走勢及其變動幅度。

3.計算交易量影響（Box Ratio）：
這裡引入了“箱體比率（Box Ratio）”的概念，它衡量了一定交易量對價格波動的影響。其計算方式為：

箱體比率=（交易量/縮放係數）/（最高價-最低價）

其中，縮放係數用於平衡不同資產的交易量，一般取值 1000 到 10 億之間，具體數值取決於資產的平均日交易量。

4.計算 EMV 值：
最後，用 價格變動幅度 除以 箱體比率，得到最終的簡易波動指標值：

EMV=價格變動幅度/箱體比率

EMV 值可以幫助交易者更清晰地瞭解價格波動的流暢度，以及交易量對價格的推動作用。這一指標還能揭示市場中其他交易者的交易動向，並提示可能即將發生的趨勢變化。

總的來說，EMV 指標不僅能幫助交易者判斷價格走勢的穩定性，還能提供提前預判市場趨勢的機會，使交易者能更早地做出買入或賣出的決策。

如何使用簡易波動指標

來源: FX Open

簡易波動指標（EMV）是一種幫助交易者分析價格波動是否順暢的技術工具。通過結合交易量和價格變化，交易者可以更聰明地操作資產，以提高交易成功率並獲取更高的利潤。

在使用 EMV 進行交易時，交易者需要關注兩個關鍵信號：

1. EMV 值高於零：表明資產價格上升平穩且持續，暗示市場呈現正向趨勢。
2. EMV 值低於零：表明資產價格平穩下跌，暗示市場進入負向趨勢。

然而，如果 EMV 值與價格變動之間存在顯著差異，這可能是市場趨勢即將反轉的信號。例如：當資產價格創下新高，但 EMV 值保持不變，這可能意味著市場將由上漲趨勢轉為下跌趨勢。

此外，簡易波動指標並非獨立使用的指標，它通常與其他指標結合使用，以確認技術信號或交易者的圖表分析結果。

• 圖表分析師會使用 EMV 來確認突破信號或看漲信號。
• 另一方面，EMV 也可用於確認市場崩潰或看跌信號。

簡易波動指標的交易策略

簡易波動指標可以用於多種交易策略，以幫助交易者更精準地判斷市場走勢。以下是幾種常見的 EMV 交易方法：

關注零軸交叉

來源: How To Trade

在使用 EMV 指標進行交易時，最重要的策略之一是監測零軸交叉點。雖然該指標最好與其他指標結合使用以獲得最佳效果，但在某些情況下，它也可以單獨使用。

• 當 EMV 指標線突破零軸向上，這是看漲信號，交易者可以考慮買入。
• 當 EMV 指標線跌破零軸，這是看跌信號，交易者可以考慮賣出。

設定止損和止盈

來源: How To Trade

在交易時，無論採用何種策略，交易者都被建議設定止損。

• 看漲交易（多頭）：止損通常設在最近的價格低點以下，以防止虧損擴大。
• 看跌交易（空頭）：止損通常設在最近的價格高點以上，以控制風險。

交易背離

來源: How To Trade

EMV 指標的另一個常見交易策略是利用價格與 EMV 指標的背離。背離發生在價格趨勢與 EMV 指標的變化不一致的情況下。

• 看跌背離：當價格和 EMV 均處於低點，但價格高於 EMV 指標時，表明市場可能進入下跌趨勢。
• 看漲背離：當價格和 EMV 均處於低點，但價格低於 EMV 指標時，表明市場可能即將反彈。

在看漲背離的情況下，交易者通常會買入，預期資產價格上漲；在看跌背離的情況下，交易者則會賣出以鎖定利潤。

簡易波動指標的優點

簡易波動指標（EMV）能夠幫助交易者更清晰地瞭解市場的運行方式，從而讓他們在買賣時做出更合理的決策。使用 EMV 具有以下幾個關鍵優勢：

• 該指標處理資產價格和交易量的信息，為交易者提供更深入的市場洞察。
• 它幫助交易者識別資產在特定方向上移動的難易程度。
• 它能幫助交易者和資產持有者瞭解市場情緒，並可能發現其他交易機會，而這些機會在僅依賴價格數據的工具中可能被忽略。
• 通過只選擇和分析市場趨勢中的特定點，它減少了因價格波動帶來的混亂。

簡易波動指標的侷限

儘管簡易波動指標（EMV）是一個強大的工具，但其主要侷限性在於對交易量大幅變化的敏感性，這可能會影響最終分析得出的信息。當資產的交易量快速上升但未導致市場趨勢的長期變化時，可能會影響 EMV 指標，使其顯示的市場走勢與實際情況不符。

正因如此，交易者被建議在做出交易決策前，搭配其他工具一起使用 EMV 指標，以獲得更準確的市場分析。

結論

簡易波動指標是一個有助於通過價格走勢和交易量監測市場動態的實用工具。除了幫助交易者判斷何時進場或退出市場外，它還能增強對市場趨勢的理解。當 EMV 與其他技術分析工具結合使用時，它可以提供更全面的市場分析，鞏固交易者的市場觀察，並幫助他們做出更明智的交易決策。