紹介

トレーディングは利益と損失のゲームです。誰もが取引の過程で自分の苦労して得たお金を失うことはうれしくありません。したがって、実際の環境で採用する前に、取引戦略が利益をもたらすことを確認するでしょう。戦略は持っているが、そのパフォーマンスがどうなるかわからない場合、バックテストが始める手助けとなります。

バックテストは収益性の高い取引戦略にとって重要です。これにより、戦略を分析し、過去数年間のパフォーマンスを確認することができます。リアルタイムの経験には代わりませんが、アルゴトレーダーになる道のりで役立ちます。今後のセッションでは、バックテストの重要性について詳しく掘り下げていきます。

バックテストとは何ですか？

バックテストは、過去のデータを使用して、取引戦略が過去にどれだけうまく機能したかを評価するプロセスです。これにより、取引戦略の信頼性を決定し、リスクと収益性を分析することができます。バックテスト中にポジティブな結果を得る戦略は、リアルタイムでも同様の結果を出す可能性が高いです。したがって、トレーダーはその戦略をライブ取引環境で利用する自信を持つことができます。

バックテストには、どれだけ小さくても取引中に発生したすべてのコストを含めるべきです。これらは積み重なり、戦略の収益性に大きな影響を与える可能性があります。実行可能な取引戦略の開発には、自動化されたテストであろうと手動で行われたテストであろうと、すべての取引コストを考慮に入れる必要があります。バックテストは、リアルタイムの取引で何を期待するかを示し、取引戦略を続行する自信を与えてくれます。

バックテストはどのように機能しますか？

バックテストは、過去にうまくいったことが将来もうまくいく可能性があり、過去に失敗したことが将来も失敗する可能性があるという理論に基づいています。バックテストは過去何年間に起こったことを教えてくれますが、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。しかし、戦略が何年間にわたってどのように実行されたかを正確に示すことができます。これは良い指標になるかもしれませんが、それはそれがそのまま続くことを意味するわけではありません。

バックテストを実行する際には、市場状況を考慮する必要があります。牛相場でうまくいった戦略が熊相場でうまくいくとは限りません。したがって、現在の市場状況を反映した過去のデータを使用する必要があります。また、バックテストは、取引選択、エントリー、およびエグジットのルールが同じである取引に対して効果的です。

バックテストの利点

バックテストは、初心者から熟練トレーダーまで、彼らの戦略をテストするために使用されています。肯定的な結果をもたらすよく実施されたバックテストは、ライブ取引で利用されると利益をもたらす可能性が高く、最適でない結果をもたらすものは、拒否されるか修正されない限り、壊滅的です。バックテストは、利益を上げる取引のための素晴らしいツールです。バックテストはまた、次の点にも役立ちます:

• 初心者として、そしてエキスパートトレーダーとして、取引のパフォーマンスを向上させます。

• 過去における取引戦略のパフォーマンスを評価します。

• 改善されたパフォーマンスのためのシステムパラメータの最適化。

• 勝ち負けの割合を決定します。

• 特定の取引戦略を適用するのが最適なタイミングを理解することで、より良いパフォーマンスを発揮できます。

バックテスト対フォワードテスト

過去のデータを使用して取引戦略を分析した後、実際の資金を投入する前にまずライブ市場でテストすることが非常に重要です。これはペーパートレーディングまたはフォワードパフォーマンステストとして知られています。ペーパートレーディングはライブ取引と似ていますが、実際の資金をリスクに晒しません。ペーパートレーディングという用語は、すべての取引のエントリー、退出、利益、損失が文書化されているが、実際の資金は関与していないため使用されています。

バックテストは過去のパフォーマンスを示す一方、ペーパートレーディングは必要に応じて最適化および再戦略化するのに役立ちます。どちらもライブトレードを代替することはできませんが、実際の取引の準備をするために大いに役立ちます。要約すると、ペーパートレーディングは次のようにあなたを支援します：

• バックテストの結果を最適化します。

• リアルタイムで採用された場合、戦略がどれほどうまく機能するかを見てみてください。

• ライブ配信する前に自信をつけてください。

ペーパートレードやバックテストを行う場合、偏見を持たず感情に流されないようにする必要があります。つまり、「チェリーピッキング」はNGです。これら2つのステップは、実際の取引を行う前に、お金を投入する前に非常に重要です。

結論

バックテストは、過去数年間に取引戦略がどれだけうまく機能したかを示しますが、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。これは、成功するトレーダーの旅における重要なステップです。初心者も同様に、専門家はそれを使用してパフォーマンスを向上させることができます。バックテストの際、特定の取引戦略が全面的に利益を生むとは限らないため、市場の状況を除外してはいけません。実行可能な取引戦略を開発するには、バックテスト、紙の取引、少額の資本でのライブ取引、そして最後に資本量を増やしたライブ取引が必要です。多額の資金を投入する前に、どんな結果にも備えておく必要があります。